В 1931 году его пытались убить около венского театра, когда король садился в машину. Зогу достал свой пистолет и открыл ответный огонь, что его и спасло убийцы разбежались. Это единственный случай в современной истории, когда официальный глава государства лично стрелял в людей, пытавшихся его убить.